۵ کیو· متوسط رو به بالامتوسطPYTHON۴ ثانیه · ۲۵۶ مگابایت

عامل تورم واریانس (VIF)

تابع vif(X) ماتریس ویژگی‌ها $X$ (شکل $n \times p$ ، $p \ge 2$ ، بدون ستون یک) را می‌گیرد و برای هر ستون عامل تورم واریانس را برمی‌گرداند:

\mathrm{VIF}(\hat\beta_j) = \frac{1}{1 - R^2_{X_j \mid X_{-j}}}

که $R^2_{X_j \mid X_{-j}}$ ضریب تعیینِ رگرسیونِ ستون $j$ روی بقیه‌ی ستون‌ها، با عرض از مبدأ است.

خروجی آرایه‌ای به طول $p$ است. در آزمون‌ها هیچ ستونی ترکیب خطی دقیق بقیه نیست.

نمونه‌ها

ورودی نمونه ۱

[[[1, 2], [2, 1], [3, 4], [4, 3], [5, 6], [6, 5]]]

خروجی نمونه ۱

[3.1901, 3.1901]

ورودی نمونه ۲

[[[1, 0], [0, 1], [1, 1], [0, 0], [2, 1], [1, 2]]]

خروجی نمونه ۲

[1.0947, 1.0947]

برای نوشتن پاسخ و دریافت امتیاز، ابتدا وارد حساب شوید.